[.Descargar.] Teoría moderna de la cartera PDF Gratis (Fouad Sabry)

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SUMMARY
¿Qué es la teoría de cartera moderna?La teoría de cartera moderna (MPT), o análisis de varianza media, es un marco matemático para armar una cartera de activos de manera que el rendimiento esperado se maximiza para un nivel de riesgo dado. Es una formalización y extensión de la diversificación en la inversión, la idea de que poseer diferentes tipos de activos financieros es menos riesgoso que poseer un solo tipo. Su idea clave es que el riesgo y el rendimiento de un activo no deben evaluarse por sí solos, sino por cómo contribuye al riesgo y rendimiento generales de una cartera. La varianza del rendimiento se utiliza como medida del riesgo, porque es manejable cuando los activos se combinan en carteras. A menudo, la varianza y covarianza históricas de los rendimientos se utilizan como indicador de las versiones prospectivas de estas cantidades, pero hay otros métodos más sofisticados disponibles.Cómo se beneficiará(I) Insights y validaciones sobre los siguientes temas:Capítulo 1: Teoría moderna de carterasCapítulo 2: Desviación estándarCapítulo 3: VarianzaCapítulo 4: Distribución normal multivariadaCapítulo 5: CorrelaciónCapítulo 6: Modelo de valoración de activos de capitalCapítulo 7: Matriz de covarianzaCapítulo 8: Coeficiente de correlación de PearsonCapítulo 9: Propagación de la incertidumbreCapítulo 10: Beta (finanzas)Capítulo 11: Error de seguimientoCapítulo 12: Diversificación (finanzas)Capítulo 13: El problema de la cartera de MertonCapítulo 14: Modelo de índice únicoCapítulo 15: Teoría de cartera posmodernaCapítulo 16: Medida de riesgoCapítulo 17: Modelo Treynor?BlackCapítulo 18: Inversión basada en objetivosCapítulo 19: Modelo de decisión de dos momentosCapítulo 20: Teorema de separación de fondos mutuosCapítulo 21: Correlación financiera(II) Respondiendo a las principales preguntas del público sobre la teoría de carteras moderna.(III) Ejemplos del mundo real para el uso de la teoría de carteras moderna en muchos campos.Quién este libro es paraProfesionales, estudiantes de pregrado y posgrado, entusiastas, aficionados y aquellos que quieran ir más allá del conocimiento o la información básicos para cualquier tipo de teoría moderna de portafolios.